Trailing-StopStop-Loss Combo Leads Para Comerciantes vencedores Os corretores on-line oferecem vários tipos de pedidos projetados para proteger os investidores de perdas significativas. O pedido mais utilizado é a perda de parada. Mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada final. Descubra por que as paragens de arranque estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para comerciantes ativos. The Stop Loss Um dos métodos mais utilizados para limitar a quantidade de perda de um estoque decrescente é colocar uma ordem stop-loss com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá corrigir o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo deste valor, a perda de parada se transformará em uma ordem de mercado e será acionada. Uma vez que o preço cai abaixo do nível de paragem, a posição será fechada ao preço de mercado atual. O que evita mais perdas. Uma parada final e uma perda de parada regular parecem similares, pois proporcionam igualmente proteção de sua capital se um preço de ações começar a se mover contra você, mas é aí que as suas semelhanças terminam. O fim de arranque oferece uma vantagem clara na medida em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atrativa porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas, assim que o preço aumenta, o recurso de trânsito retrocede, permitindo uma eventual proteção de lucro, enquanto ainda reduz o risco para o capital. Para entender melhor uma parada final, consideramos que o valor final é uma porcentagem fixa de 5 ou uma distribuição fixa de 35 centavos. De qualquer forma, a parada final seguirá os dias altos pelo valor predefinido. A parte importante é que, uma vez definido, não pode recuar, e se o último preço cai mais baixo do que o valor de parada final, a perda de stop será acionada. Semelhanças e Diferenças Sempre que a palavra parar aparece em um pedido, você sabe que o comerciante está perguntando ao corretor para minimizar o risco para sua conta de negociação. Considerando que uma perda de parada regular tem um valor fixo e pode ser reajustada manualmente pelo comerciante, a parada final automaticamente sombre o movimento do preço, seguindo o aumento da ação do preço dos estoques. Este tipo de ordem de fuga permite livremente ao comerciante assistir mais de uma posição aberta. Durante um período de tempo, a parada final irá autoajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos níveis. Os Benefícios Um dos maiores recursos de uma parada final é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, as paradas de trânsito estão disponíveis para ações, opções e trocas de futuros que atualmente oferecem suporte a uma ordem de stop-loss tradicional. O funcionamento de uma parada final Preço de compra 10 Último preço no momento da configuração Trailing Parar 10,05 Valor final 20 centavos Valor de perda efetiva imediata 9.85 Se o preço do mercado subir para 10.97, seu valor de parada posterior também aumentará para 10.77. Se o último preço cair agora para 10.90, seu valor de parada permanecerá intacto em 10.77. Se o preço continuar a cair, desta vez para 10.76, ele irá penetrar o seu nível de parada, desencadeando imediatamente uma ordem de mercado. O seu pedido seria enviado com base em um último preço de 10.76. Supondo que o preço da oferta fosse de 10,75 no momento, a posição seria fechada neste ponto e no preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões. Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não reinicie sua parada final. Se você fizer isso, sua parada efetiva pode acabar mais abaixo do que você esperava. Do mesmo jeito, é aconselhável reprimir uma perda de stop-stop quando você vê o impulso crescente nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo uma nova alta. Dê uma olhada no nosso estoque de amostras acima. Quando o último preço atinge 10,80, um comerciante de alerta apertará seu ponto de parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite uma certa flexibilidade no movimento do preço das ações, assegurando que a parada seja desencadeada antes que uma retrocessão substancial possa ocorrer. Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento ao enviar uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar todas as paradas de arranque que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, o fim de campo pára de funcionar igualmente bem em posições curtas. O melhor de ambos os mundos Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada final e uma perda de parada tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que, inicialmente, a parada final deve ser mais profunda do que a perda regular de parada. Também é importante para o comerciante calcular sempre a máxima tolerância ao risco para seu portfólio e, em seguida, definir a perda de parada principal de acordo. Um exemplo desse conceito é ter uma parada de perda definida em 2 e a parada final em 2,5. À medida que o preço aumenta, a parada final superará a perda de parada fixa, tornando-a redundante ou obsoleta. Qualquer aumento adicional de preços significará minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tiquete de preço para cima. Inicialmente, o estoque teve flexibilidade com os valores escalonados, de modo que poderia estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode acompanhar os movimentos dos preços das ações sem ser interrompido no início do jogo e permitir alguma flutuação de preços, pois o estoque encontra apoio e impulso. Certifique-se de cancelar a perda de paragem original quando a parada final supera. A proteção adicional aqui é que a parada final só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de fuga irá sempre recalcular o ponto de gatilho das paradas. Basicamente, se o preço não mudar, então nem o valor da parada. Usando o Trailing Stop em um Comércio Ativo É um pouco mais complicado usar uma parada final devido às flutuações de preços e à volatilidade de certos estoques, especialmente durante a primeira hora do dia. Claro, esses estoques em rápido movimento são os que gerarão mais dinheiro no menor período de tempo e geralmente são os que os comerciantes ativos gostam de jogar. Exemplo: Preço de compra 90.13 Número de ações 600 Perda de parada 89.70 Primeira parada de parada 49 centavos Segunda parada de tração 40 centavos Terceira parada de fuga 25 centavos O estoque estava em uma tendência de alta estável conforme determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todas as ações parecem experimentar resistência a um preço que termina em .00 e também em .50, embora não tão forte. É como se os comerciantes estivessem relutantes em levá-lo ao próximo nível do dólar. Nosso estoque de amostra é Stock Z, que foi comprado a 90.13 com perda de parada em 89.70 e parada inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu 90.21, a perda de paragem foi cancelada quando a parada final foi assumida. À medida que o último preço atingiu 90,54, a parada final foi apertada para 40 centavos com a intenção de garantir um ponto de equilíbrio no pior dos casos. À medida que o preço avançava firmemente em direção a 92, era hora de apertar a parada. Quando o último preço atingiu 91,97, a parada final foi apertada para 25 centavos de 40 centavos. O preço subiu para 91,48 em pequenas receitas, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de 91,70. O lucro líquido após comissões: 942 ou 1,74. O estoque se recuperou deste mergulho e continuou mais alto com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir suas metas e objetivos para negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concordaria que era uma boa jogada. Fazendo o trabalho Para fazer isso funcionar em negociações ativas, defina um valor de trilha que irá acomodar as flutuações de preços normais para seu estoque específico e pegue apenas a verdadeira retração no preço. Isso significa estudar um estoque por um dia ou dois antes de negociá-lo ativamente. Em seguida, você precisa ter seu comércio. Mais especificamente, olhe para um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando apontar entre 1 p. m. E 2 p. m. - você quer usar isso como seu guia. Agora, quando sua média móvel favorita se mantém firme nesse ângulo, fique com sua perda de stop inicial. À medida que a média móvel muda de direção, caindo abaixo das 2 p. m. É hora de apertar sua propagação de parada final, como mostrado na Figura 1. A vantagem comercial Esta vantagem estratégica é remover a emoção de sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não adivinhe a si mesmo. Você será bem servido para permitir que a parada final trate sua magia. Trader Risk Os fabricantes de mercado estão plenamente conscientes de quaisquer perdas de parada que você coloca com o seu corretor e podem forçar um whipsaw no preço, superando sua posição e depois executando o preço de volta novamente. Se você gosta do estoque, você sempre pode comprá-lo de volta. No caso de uma parada final, existe a possibilidade de colocá-lo muito apertado durante os estágios iniciais do estoque, garantindo seu suporte. Se for esse o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por um retrocesso de preços temporário, e os comerciantes se preocuparão com o lucro que acreditam que perderam. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente. Sua melhor aposta é entender que ações altamente voláteis são melhor gerenciadas com uma perda de paragem real, bem como uma ordem de venda de limite em seu preço-alvo. Deixe seu corretor online ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado. A linha inferior Mesmo que alguns riscos estejam envolvidos com o uso de paradas de trânsito, é importante lembrar que ao combiná-las com uma perda de parada, eles podem proteger seu valor de portfólio. Isso é exatamente o que você quer - não há como você pode entrar em falência bloqueando seu lucro. Paradas de ritmo podem aumentar seus lucros. Trailing pára como e quando usá-los copiar forexop. Em teoria, as paragens de arranque fornecem uma maneira para os comerciantes limitar as perdas e bloquear Lucros em negócios individuais. A idéia básica da parada final é que, à medida que um comércio se move para o lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um comércio longo (comprado) ou para baixo no caso de um curto comércio. Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de paragem, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas de trânsito são uma maneira de permitir que os lucros sejam executados e as perdas sejam limitadas. Neste artigo, descrevo como o arrastar para o trabalho funciona. Eu também teste evidências anedóticas de que a fuga pára um menor risco e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando testes de retorno em duas estratégias de baunilha com e sem paradas de arrastar. Trailing Stops Como eles funcionam Existem várias variações da parada final usada por comerciantes de forex. Os mais comuns são descritos aqui. Parada de arrasto padrão Com a parada de parada padrão, o comerciante define um limite de lucro de ativação em pips. Uma vez que o limiar é alcançado, a parada de trânsito começa. O sistema de negociação coloca uma perda de parada logo abaixo (ou acima de um curto) o preço atual do mercado. Ao contrário de uma parada regular, a parada final irá se mover à medida que o preço atingir novos níveis e o lucro no comércio aumenta. Com uma posição de buy-side, a parada final só irá aumentar para cima, aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição lateral de venda. A parada de trânsito permanecerá fixa se o preço se mover contra o comércio. A saída acontece uma vez que o nível de parada é atingido. Figura 1: Uma cópia padrão do sistema de parada de arrasto forexop O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada final. Com a parada final, o comerciante também precisará definir uma distância de trilha. A trilha é a distância entre o preço atual do mercado e o ponto de saída da parada final. Então, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, a parada final irá flutuar 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o kick-in. Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha é permitido mover-se de forma dinâmica ou em incrementos fixos (tamanhos de etapa em tempo ou preço). Com uma parada de arrastar dinâmica, a colocação da parada pode potencialmente se mover em cada marca de preço. Considerando que, com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho de passo pré-definido. Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas de arrastar dinâmicas têm uma sobrecarga elevada (no seu software de negociação e no seu corretor que precisa processar a rápida transferência de pedidos). Com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido. Com um incremento baseado no tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo. Parada final com tampa Com uma parada de arranque padrão, o nível de lucro de retirada geralmente não é definido ou, pelo menos, está definido de forma muito ampla para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando a perda de parada for atingida e não quando o lucro obtido for atingido. Por esse motivo, alguns comerciantes preferem usar uma variação sobre isso, conhecido como o paragem final. Com a parada tampada, o nível de lucro da tomada também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada a uma pequena distância acima (abaixo para calções) o preço de mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se o limite ou limite não for atingido nesse intervalo de tempo, o comércio permanece aberto. Claramente, tanto a tampa como a parada não podem ser ajustadas em cada marca, caso contrário, nenhuma delas será alcançada. Figura 2: Parada final com cap cópia forexop O benefício desta abordagem é que pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que há uma certa probabilidade de que o nível de lucro da tomada seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, o comércio quase sempre sairá apenas através da perda de parada que está definida abaixo do nível de preço desencadeante. Parada condicional pára Quando você usa uma parada final, troque uma parte do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você define uma parada final, sempre há a chance de o mercado não se mover mais na direção do seu comércio. Neste caso, a parada será desencadeada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. Claramente, arrastar paradas funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns comerciantes preferem usar o que é chamado de parada condicional condicional. Com este método, a parada final apenas dispara quando uma certa condição é atendida. Caso contrário, o padrão de parar e tirar proveito é mantido. A condição geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas em Momentum são as mais comuns. Com estes, a parada de trânsito se ativa em um momento em que tanto o nível de lucro mínimo é alcançado quanto o mercado está se movendo na direção do lucro. Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada em mudança de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos 10 pips em 2 barras, o batente final será ativado. Figura 2: cópia condicional de parada final forexop O motivo pelo qual isso é usado é que, quando o impulso está na direção do comércio, é mais provável que o nível de parada tenha chance de se mover para cima dentro das próximas barras. Por outro lado, se o impulso se move contra o comércio, há uma chance maior de que a parada final seja atingida muito rapidamente antes de ter uma chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um melhor lucro. Neste caso, o lucro imediato é o melhor em vez de aplicar a parada final. Parada do lado do cliente versus o corretor Uma coisa a ter em conta ao usar paradas de trânsito é a diferença entre o lado do corretor e as paradas do lado do cliente. Com um sistema de corretor, as paradas de trânsito são gerenciadas como parte da ordem comercial. Uma vez que o pedido é colocado e a parada final é definida, o sistema de negociação dos corretores monitorará o comércio e ajustará a parada de acordo com o movimento do mercado. Por outro lado, os arranjos de arranque do lado do cliente são executados pelo software dos comerciantes. O Metatrader, por exemplo, possui uma função de parada final, assim como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto enquanto as paradas do lado do corretor estiverem definidas para a vida útil do comércio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter seu terminal comercial aberto continuamente. Back Test Results Voltamos a testar os sistemas de parada final em duas estratégias de baunilha. O primeiro foi um seguidor de tendência, e o segundo um sistema de breakout. Os testes foram realizados ao longo de duas durações, nomeadamente a curto prazo (12 meses) e a longo prazo (10 anos). A alavancagem máxima utilizada foi de 1: 1 (100k de saldo inicial) e o spread foi ajustado para 2,1 pips. Nós testámos cada um em um único par de moedas por vez (GBPUSD e EURUSD) e usamos quatro variações: Não há paragem final usando pontos de perda de lucros fixos fixos Parada de arranque padrão Parada final com bonificação de lucro Parada final com limite de lucro e condição momentum Em resumo adicionando ambos A tampa e a condição produziram melhores retornos do que usar uma parada regular única. Isso ocorreu à custa de uma redução ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, o batente de arranque com tampa e condição melhorou do que usar um batente de fuga ou sem paragens de saída. A estratégia com cap e condição alcançou um lucro de 12.524 com retração de 2.71. Com o padrão de arranque, o lucro total foi de 11.281 com uma redução de 2.63. Usando taxas fixas de perda de lucro, conseguiu um lucro de 12.191 com redução de 2,67. Desempenho inferior em Durações mais longas Durante períodos de tempo mais longos, tanto a parada de trânsito como a parada de parada modificada (com cap e condição) foram significativamente inferiores às estratégias, sem parar de usar. A adição da parada posterior permite lucros para correr e isso resultou em algumas grandes vitórias. O comércio mais lucrativo para a parada padrão foi 372,02. O comércio mais rentável com boné e condição foi de 402,5. No entanto, ao longo do tempo, este benefício foi negado por um lucro menor por lucro (médio). Isto é devido ao sistema de parada final que tem que desistir de uma parte do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos múltiplas configurações e os sistemas de parada final sempre resultaram em menores lucros nos períodos mais longos. O que também é surpreendente é que a adição das paragens de saída não reduziu a redução para qualquer nível significativo. No teste mais longo, a parada de parada padrão reduziria a retirada em apenas 0,18. Mas isso ocorreu à custa de uma queda de 22 nos lucros. A parada final com cap e condição aumentou ligeiramente a redução de 0,03, mas resultou em uma redução de 15 em lucros. Nós também esperamos que o fim de arrasto funcione melhor com o seguidor da tendência, pois este é o seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias. Teste de paragem de parada padrão Com a parada de parada padrão, o ponto de trilha foi ajustado a uma certa distância abaixo (ou acima para baixo) do nível de preço atual. O ponto de trilha foi iniciado assim que o lucro atingiu 0,3 8211 (médias de 45 pips em GBPUSD ou 35 pips em EURUSD). O ponto de trilha foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia de parada não posterior, utilizamos um lucro de perda de parada fixa, sendo estes pontos definidos em -0,9 e -0,3, respectivamente. Figura 5: Trailing para testes de 10 anos com o forexop de seguimento de tendência. As paradas de trânsito valem a pena Usar O que encontramos em nossos testes foi o seguinte: as paradas de tração com tampas superam o sistema de parada padrão. Adicionando a condição melhorou o desempenho de ambos os sistemas. O ganho de desempenho das duas variações de parada final vem à custa de um levantamento ligeiramente maior. Contudo, dado o grande diferencial de lucros, o trade-off parece valer a pena. Nos testes de retorno de curta duração (um ano ou menos) usando uma parada de fuga com tampa, superou um sistema de lucro fixo de stop losstake. Em testes de duração mais longa, todos os sistemas de parada de arranque foram significativamente inferiores a um sistema de lucro fixo de stop losstake rate. As reduções de lucro que observamos foram entre 15, mas também até 30. Durante a maior duração (testes de 10 anos), nenhum dos sistemas de parada final reduziu a redução para qualquer nível significativo. O ponto-chave a observar sobre as paragens anteriores é que o bloqueio em um lucro mínimo sempre vem à custa de uma pequena redução no lucro em cada comércio. É verdade que deixar os lucros correrem, pois as paradas de fim de campo aumentam as chances de algumas grandes vitórias. Mas a longo prazo, a menor média de lucro em cada comércio torna-se significativa. Esse efeito cumulativo é mais notável com as estratégias de negociação de alta freqüência. Assim, são paradas de arranque que vale a pena usar. Obviamente, pode haver outras estratégias que funcionem melhor com paradas de saída. Por exemplo, onde a parada final resulta em negociações abertas muito mais e, como tal, isso pode reduzir os custos de negociação. Isso não foi testado aqui. Também pode ser o caso de usá-los para negociações manuais, onde a entrada discricionária do comerciante está disponível. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. 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Pode um Sistema de Negociação Aprender por Exemplo O que eu descrevo aqui é um sistema de negociação baseado em decisão que comercializa em insumos de vários indicadores de gráfico. Retração de Fibonacci: Um Mito ou Realidade O retracement de Fibonacci realmente está à altura de sua reputação como uma ferramenta de previsão. Dê uma olhada no. Tankz, muito senhor, este é realmente um ótimo artigo, ainda precisa de sua ajuda823082308230. Como usá-lo, porque eu sou jzt Novo em fx82308230.pls senhor Isto é esclarecedor. Pesquisa destacada. Eu tive pensamentos semelhantes há algum tempo quando considero os méritos de um sistema que sai usando níveis pré-definidos de aproveitamento (considerado como um ganho) versus um que sai em condições predefinidas, usando indicadores. O tp reduz os lucros, mas reduz as reduções. Os indicadores que utilizam I8217m permitem retrações maiores. Psicologicamente, eu prefiro usar os níveis de tp, mas isso pode não ser racional. O meu teste a curto prazo provavelmente não é suficiente e eu tenho que aprender a fazer um backtest histórico de longo prazo. Excelente, artigo bem apresentado, Steve. I8217m novo para fx e a parada de trânsito sem lucro obtido pareceu cumprir as perdas do mentra 8220 e deixar os lucros correrem8221. No entanto, na prática, como você sugere, é uma forma de arte que não deve ser interrompida no início de um mercado volátil. No entanto, este artigo é oportuno para mim. I8217m escrevendo um e para gerenciar e fechar meus negócios, caso I8217 não tenha conseguido chegar ao meu computador há alguns dias. I8217m um programador de software profissional na minha outra vida e, portanto, isso é relativamente fácil de fazer. I8217m jogando com critérios de risco e rentabilidade para alterar as configurações de sl, bem como fechar negócios, como antes de NY fechar. O grande negócio é a capacidade de ter regras separadas para os negócios individuais. Então eu desenvolvi um 828minsimo ruleset8221 que usa o comentário da ordem para anular as configurações da EA. No entanto, todos os 8217 são passados. Obrigado por um artigo excelente e oportuno. Obrigado steve Este post confirma o que eu pensei ao longo de tudo que as paragens de trânsito não são tudo o que estão rachados. Eu era um daqueles ensinados a usá-los desde o início e que eles são uma boa maneira de manter as perdas sob controle. Eu fui incentivado pelo meu corretor a usá-los. Mas, desde um teste e erro e um pouco de teste, descobri que eles não estavam fazendo muito por minha linha de fundo, mas, de fato, cortaram os negócios que teriam feito um proft maior. Use-os, mas não abuse demais é meu conselho. Você pode me dar o arquivo mq4 do TS CAP
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